Apakah yang dimaksud sebagai Moving Average? Bagaimana cara perhitungannya? Bagaimana cara menggunakannya dalam bertransaksi saham? Berikut ini ulasannya!
Rubrik Finansialku
Moving Average Sebagai Indikator Dalam Trading Saham Online
Moving Average, atau juga disingkat MA, adalah garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini, yang menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu tertentu, misalnya dalam rentang 5 hari (1 minggu), 20 hari (1 bulan), 60 hari (3 bulan), maupun 120 hari (6 bulan). Jadi dapat dikatakan Moving Average60 berarti pergerakan harga 3 bulan ke belakang.
Sebuah Moving Average adalah cara yang baik untuk mengukur momentum serta untuk mengkonfirmasi tren dan menentukan support area dan resistance. Moving Averageadalah indikator lagging dan bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tidak digunakan sebagai indikator prediksi melainkan satu penafsiran yang digunakan untuk konfirmasi dan analisis.
Jenis-jenis Moving Average
Moving Average merupakan indikator dalam analisis teknikal yang cukup populer. Ada banyak versi Moving Average yang digunakan sebagai indikator Analisis Teknikal, yaitu contohnya:
- Simple Moving Average (SMA)
- Weighted Moving Average (WMA)
- Exponential Moving Average (EMA)
Cara penggunaan semua Moving Average tersebut adalah sama, namun yang membedakan dari semua jenis MA tersebut adalah pola penghitungan rata-ratanya yang memberatkan suatu nilai periode tertentu dianggap lebih berbobot.
Misalnya apabila pada SMA hanya menggunakan rata-rata biasa, WMA dan EMA menggunakan sistem pembobotan, sehingga dari pembobotan ini dapat menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda. Jadi, bisa disimpulkan perbedaannya ada pada tingkat sensitivitas yang diberikan masing-masing indikator tersebut terhadap harga saham.
Sebenarnya masih banyak lagi jenis Moving Average lainnya yang didapat dari metode perhitungan lainnya. Namun kali ini kita akan membahas jenis Moving Average yang paling sering digunakan, yaitu SMA, WMA dan EMA.
Gambar di atas menunjukkan perbandingan ketiga jenis MA tersebut dengan periode yang sama. Dapat terlihat dari ketiga jenis MA tersebut yang paling sensitif dengan pergerakan harga adalah WMA, dilanjutkan EMA kemudian yang terakhir SMA. Karena sifatnya ini, WMA dan EMA sering dipakai untuk trading dalam jangka pendek, sedangkan SMA dipakai oleh investor jangka panjang.
#1 Simple Moving Average
Simple Moving Average (SMA) adalah aritmatika Moving Average yang dihitung dengan menambahkan harga penutupan saham untuk sejumlah periode waktu dan kemudian dibagi sejumlah periode waktu tersebut.
Dalam SMA, data yang dimasukkan adalah sama bobot. Ini berarti bahwa setiap hari dalam kumpulan data memiliki tingkat kepentingan yang sama dan berbobot sama. Karena setiap hari baru berakhir, titik data yang tertua dibuang dan yang terbaru ditambahkan.
SMA dapat dirumuskan sebagai berikut:
Mari kita ambil contoh kasus, misalnya harga sebuah saham dalam 15 hari berturut-turut adalah: 20, 24, 22, 21, 20, 18, 17, 22, 26, 30, 31, 34, 33, 30 dan 28. Dengan perhitungan rumus di atas, maka kita akan mendapatkan nilai SMA-nya sebagai berikut:
| Hari | Closing | SMA 5 |
|---|---|---|
| 1 | 20 | – |
| 2 | 24 | – |
| 3 | 22 | – |
| 4 | 21 | – |
| 5 | 20 | 21,4 |
| 6 | 18 | 21 |
| 7 | 17 | 19,6 |
| 8 | 22 | 19,6 |
| 9 | 26 | 20,6 |
| 10 | 30 | 22,6 |
| 11 | 31 | 25,2 |
| 12 | 34 | 28,6 |
| 13 | 33 | 30,8 |
| 14 | 30 | 31,6 |
| 15 | 28 | 31,2 |
Dengan mengetahui nilai SMA-nya, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:
#2 Weighted Moving Average
WMA kurang lebih memiliki kemiripan dengan SMA, kecuali dalam hal memberikan bobot pada data yang terbaru. Sama seperti SMA, WMA juga setiap harinya membuang harga penutupan yang tertua dan menambahkan yang terbaru. WMA mengalikan faktor untuk memberikan bobot yang berbeda untuk data pada waktu yang berbeda. Dalam sejumlah (n) hari, WMA hari terbaru memiliki berat (n), (n) terbaru kedua – 1, dll, hingga bobotnya ke satu.
WMA dapat dirumuskan sebagai berikut:
Misalnya dengan contoh yang sama seperti simulasi SMA di atas, dengan perhitungan rumus WMA di atas, maka kita akan mendapatkan nilai WMA seperti tabel berikut:
| Hari | Closing | SMA 5 | WMA 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | – | – |
| 2 | 24 | – | – |
| 3 | 22 | – | – |
| 4 | 21 | – | – |
| 5 | 20 | 21,4 | 21,2 |
| 6 | 18 | 21 | 20,1 |
| 7 | 17 | 19,6 | 18,7 |
| 8 | 22 | 19,6 | 19,5 |
| 9 | 26 | 20,6 | 21,7 |
| 10 | 30 | 22,6 | 24,8 |
| 11 | 31 | 25,2 | 27,6 |
| 12 | 34 | 28,6 | 30,5 |
| 13 | 33 | 30,8 | 32 |
| 14 | 30 | 31,6 | 31,7 |
| 15 | 28 | 31,2 | 30,5 |
Dengan mengetahui nilai WMA-nya, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:
#3 Exponential Moving Average
Exponential Moving Average (EMA) adalah jenis MA yang menyaring data secara infinite, dimana data-data lama tidak ada yang dibuang melainkan hanya dikurangi bobotnya secara eksponensial, namun bobotnya tidak sampai nol.
EMA memiliki kemiripan dengan WMA dalam hal membedakan bobot data antara data terdahulu dan yang terbaru, dimana dengan perhitungan ini, EMA dan WMA sama-sama lebih sensitif dengan pergerakan harga saham dibandingkan dengan SMA.
EMA dapat dirumuskan sebagai berikut:
Misalkan dengan contoh yang sama seperti simulasi SMA di atas, dengan perhitungan rumus EMA di atas, maka kita akan mendapatkan nilai EMA seperti tabel berikut:
| Hari | Closing | SMA 5 | WMA 5 | EMA 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | – | – | – |
| 2 | 24 | – | – | – |
| 3 | 22 | – | – | – |
| 4 | 21 | – | – | – |
| 5 | 20 | 21,4 | 21,2 | 17 |
| 6 | 18 | 21 | 20,1 | 17,3 |
| 7 | 17 | 19,6 | 18,7 | 17,2 |
| 8 | 22 | 19,6 | 19,5 | 18,8 |
| 9 | 26 | 20,6 | 21,7 | 21,2 |
| 10 | 30 | 22,6 | 24,8 | 24,1 |
| 11 | 31 | 25,2 | 27,6 | 26,4 |
| 12 | 34 | 28,6 | 30,5 | 28,9 |
| 13 | 33 | 30,8 | 32 | 30,3 |
| 14 | 30 | 31,6 | 31,7 | 30,2 |
| 15 | 28 | 31,2 | 30,5 | 29,5 |
Dengan mengetahui nilai EMA-nya, maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:
Penggunaan Moving Average
Penerapan yang paling umum dari MA adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan untuk menentukan support level dan resistance. Dilihat dari fungsinya sendiri, kita dapat membagi fungsi MA menjadi:
- Mengidentifikasi tren harga saham.
- Mengetahui pembalikan arah tren.
- Menentukan support level dan resistance.
Dalam penggunaannya, Anda bisa saja menggunakan lebih dari 1 MA, baik secara jenis MA, maupun secara periodenya. Berikut penjelasan cara penggunaan MA.
#1 Mengidentifikasi Tren Harga Saham
Untuk mengetahui arah tren harga saham, sederhananya Anda dapat melihat posisi MA terhadap harga saham, apakah di atas atau di bawahnya. Pada prinsipnya, jika harga di atas MA, maka harga saham tersebut sedang dalam tren naik, sebaliknya bila harga berada di bawah MA, maka harga saham sedang dalam tren turun.
Cara lain untuk mengidentifikasi tren adalah dengan menggunakan dua atau lebih MA yang berbeda, misalnya MA 5, MA 20 dan MA 60. Posisi MA yang periodenya lebih pendek terhadap MA yang periodenya panjang, apakah di atas atau di bawahnya.
Sama pula prinsipnya, apabila MA 5 (jangka pendek) di atas MA 20 (jangka panjang), maka harga saham tersebut sedang dalam tren naik, sebaliknya bila MA 5 berada di bawah MA 20, maka harga saham sedang dalam tren turun.
Contoh di atas menunjukkan saham dengan Harga berada di atas MA 5, dan MA 5 berada di atas MA 20, serta MA 20 berada di atas MA 60. Hal ini menandakan bahwa harga saham tersebut sedang dalam trend naik yang kuat.
#2 Mengetahui Pembalikan Arah Tren
Untuk menentukan titik reversal (pembalikan arah) tren, sederhananya Anda dapat melihat saat harga saham menembus Moving Average. Jika yang ditembus adalah garis MA periode jangka pendek, maka pembalikan aranya pun untuk jangka pendek. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut
Bila harga menembus ke atas, mengindikasikan pembalikan arah menjadi tren bullish(naik) atau juga dikenal sebagai sinyal Golden Cross, sebaliknya bila harga menembus ke bawah, mengindikasikan pembalikan arah menjadi tren bearish (turun) atau juga dikenal sebagai sinyal Dead Cross.
Cara lain untuk mengidentifikasi pembalikan arah tren juga dapat dilihat dari perpotongan antara 2 jenis MA atau lebih. Sama prinsipnya dengan saat harga menembus MA, bila MA 5 (jangka pendek) menembus ke atas MA 20 (jangka panjang), mengindikasikan pembalikan arah menjadi tren bullish (naik), sebaliknya bila MA 5 menembus ke bawah MA 20, mengindikasikan pembalikan arah menjadi tren bearish(turun).
Contoh gambar di atas menunjukkan saham yang harganya menembus MA 5 dan MA 20 ke atas menunjukkan bahwa saham tersebut sedang reversal menguat.
#3 Menentukan Support Level dan Resistance
Kegunaan lain dari MA adalah sebagai level psikologis untuk support dan resistanceharga saham. Bila harga mendekati MA, seringkali harga akan mental kembali sehingga seolah-olah MA bertindak sebagai tembok penghalang pergerakan harga. Dari hal ini pula bila harga menembus MA, maka dikatakan sebagai sinyal pembalikan arah.
Contoh di atas, MA 20 berperan sebagai support yang menyanggah harga saham agar tidak jatuh dan kembali memantul.
Masih bingung bagaimana cara memulai berinvestasi saham? Tak perlu khawatir, Finansialku telah merangkum semua hal yang perlu Anda ketahui sebelum berinvestasi saham. Silahkan Download Ebook Gratis: Panduan Berinvestasi Saham Untuk Pemula.
Inilah Moving Average
Pada prinsipnya, MA sangat membantu trader saham dalam mengambil kesimpulan dan menentukan keputusan dalam waktu yang cepat karena sifatnya yang sederhana dalam penggunaannya dan sangat cocok untuk digunakan dalam melakukan Swing Trading.
Untuk lebih jelasnya, Finansialku sudah merangkum mengenai manfaat alasan wajib memulai investasi saham. Anda bisa mengambil beberapa tips langsung dari video berikut ini:
Apakah Anda pernah melakukan Trading Saham, Forex maupun Komoditas? Apakah Moving Average membantu anda menentukan kepuasan dalam aktivitas trading Anda?Share jawaban Anda pada kolom dibawah ini, terima kasih.
Sumber Referensi:
- Wijaya, Ryan Filbert (2014). Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia. Jakarta: Kompas Gramedia
- Wira, Desmond (2010). Analisis Teknikal Untuk Profit Maksimal. Jakarta: Exceed Books
Sumber Gambar:
- Best Offer Stock Trading Overstock – https://goo.gl/16tn57\
